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广发期货:股指日报20201112---科技板块继续下跌

发布时间:2020/11/13

  现货方面,A股弱势回调,受科技股下挫影响,深证成指、创业板指单边下行。上证指数收盘跌0.53%,深证成指跌1.95%,创业板指跌3.31%创两个月最大单日跌幅;万得全A跌1.28%;两市成交额约8700亿元。新能源车、半导体产业链集体大跌,白酒、煤炭、建材、钢铁板块逆市造好。北向资金净卖出近10亿元,其中深股通净卖出超34亿元。截至周二(11月10日),A股融资融券余额为15568.38亿元,较前一交易日的15538.44亿元增加29.94亿元。

  期指方面,昨日股指震荡走低,IC维持弱势,三大股指期货合约成交继续下降,IF和IH持仓增加,IC持仓下降,基差收敛较多,IF和IH的主力合约转为小幅升水。

  期权方面,从T型报价来看,看涨期权成交集中的点位有所下移,为4900-5000点,持仓相对分散,看跌期权的成交也集中在4900-5000点,持仓也相对分散,沪深300指数在4900点有支撑。看涨期权成交量下降,成交CPR为1.54,持仓CPR为1.19,近月合约看涨期权较为活跃,远月合约看跌期权较为活跃。昨日30天历史波动率底部小幅增加,为14.81%(+0.28%),平值隐含波动率C/P为1.07。期权偏度方面,当前微笑处于常态,市场看空情绪不大。

  昨日两市上涨家数1153家,涨停家数为43家,上涨数量和涨停数量比较前一交易日增加,昨日赚钱效应差。

  受到反垄断指南征求意见稿的影响,昨日科技股继续下跌,创业板跌幅超过3%,恒生科技指数跌幅超过6%。10月份金融数据公布,受到季节性因素以及债券发行量下降的影响,10月M2同比增长10.5%,10月新增人民币贷款6898亿元,均低于预期,货币政策在数量上或保持稳定,更注重传导的效果和结构的优化。特朗普在六大战场州对选举结果发起挑战,但要推翻结果并获得270张选举人票,他需在至少三个州翻盘,整体来看赢面不大。各大平台在“双十一”购物节的成交额继续创新高,本月的消费数据或继续亮眼。美国日新增病例超过13万,欧洲同样严重,投资者对经济修复的担忧再次抬头,科技股等再次走高,标普500指数上涨0.8%,道琼斯工业平均指数下跌0.1%,纳斯达克综合指数上涨2.0%。

  科技板块受打压,但国内的政策和经济仍然是一个有利于股指向上的环境,国常会再次提及释放内需潜力。操作上,期权买入的11月4900点的看涨期权继续持有,期指方面,IF多头也继续持有。

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